>>预测情形

　　房价跌利率涨

　　一直以来，压力测试这个词被周知，但是具体的形式却很少有人能说出来。兴业银行风险管理部总经理邹积敏表示，实际上，此次银监会部署的压力测试涉及两种情形，一是在房价分别下跌10%、20%、30%的情况下，另一种是在利率分别上升 27、54、108个基点的情况下，分别对银行开发贷款与个人贷款不良率的影响。

　　这两种情形相应可以设置三种假设情景，在三种情景下，分别对商业银行个人住房贷款、开发贷款、土地储备贷款以及房地产上下游贷款质量的迁徙情况进行检测。具体分为，轻度压力环境，即利率上浮27个基点，房价下跌10%；中度压力环境，即利率上升54个基点，房价下跌20%；重度压力环境，利率跳升108个基点，房价下跌30%。

　　在结果判断上，商业银行压力测试采用“专家判断”法，基本步骤为设定压力情景，分析借款人现金流，财务成本变动时，第一还款来源影响程度；分析抵押物变现收入覆盖贷款本息情况；综合评估判断借款人足额偿还贷款本息能力；判断对五级分类结果变动。

　　对房地产开发贷款而言，监管机构则要求预测房地产价格下跌和基准利率上升对企业还款能力带来的影响。银监会要求银行分析房地产价格下跌，抵押物变现收入能否足额覆盖贷款风险敞口。